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Estrategia de la ruleta Fisher

El sistema de ruleta Fisher no es tan popular como muchos otros, como Fibonacci y Martingala, pero es conocido en círculos reducidos. No se sabe mucho sobre los orígenes del sistema. Según algunos, Samuel Fisher era propietario de un casino en Londres en el siglo XIX. Otras fuentes dicen que Fisher era un jugador profesional de ruleta. También hay quien cree que en realidad no existió.

La mayor prueba relacionada con su existencia es un libro escrito por un hombre llamado Samuel Fisher. The Sealed Book of Roulette & Trente-et-Quarante fue publicado en 1924, y en él se recoge la estrategia de Fisher. Así que decidimos examinar este sistema y averiguar si tiene algún mérito.

Cómo funciona el sistema Fisher

Una de las cosas interesantes del sistema Fisher es que las distintas fuentes lo interpretan de manera diferente. Por ello, nos quedaremos con la interpretación más común, que es la siguiente:

  • Todas las apuestas se colocan en apuestas externas de dinero par.
  • Apostamos la misma unidad base en cada ronda.
  • Si perdemos cuatro rondas seguidas, multiplicamos el importe de nuestra apuesta por tres.
  • Si ganamos después de aumentar el importe de nuestra apuesta, volvemos al importe de la apuesta base para la siguiente ronda.
  • Si perdemos cuatro rondas consecutivas, subimos nuestra apuesta, y perdemos otras cuatro consecutivas, entonces volvemos a triplicar el tamaño de nuestra apuesta.
Fisher System

La estrategia en sí intenta minimizar un poco los riesgos del sistema Martingala porque, en este último caso, una serie de pérdidas consecutivas en condiciones reales paraliza la progresión - dependiendo de tu bankroll, puedes perder todo el dinero, por ejemplo, en 8 jugadas. En el caso de la estrategia Fisher, si pierdes ocho veces seguidas, entonces, para las cuatro primeras pérdidas, tu apuesta aumentará tres veces, y para las 4 siguientes - otras tres veces, por ejemplo, de 5 a 45.

Digamos que, para 12 pérdidas seguidas, tu apuesta aumentará a 135 unidades con una unidad inicial de 5. La probabilidad de tal secuencia es 0,51^12=0,03%. Tomemos una opción aún peor: 16 pérdidas seguidas y una apuesta correspondiente de 405 unidades. La probabilidad de tal resultado es 0,51^16=0,002%. Por lo tanto, este enfoque minimiza significativamente los riesgos.

Poner a prueba el sistema Fisher

Entonces, ¿el sistema Fisher nos da algún tipo de ventaja? Bueno, vamos a ejecutar una de nuestras simulaciones para averiguarlo. Utilizaremos JavaScript para programar la progresión. Ejecutaremos la prueba con tres jugadores que tienen cada uno un bankroll inicial de 1.000 € para utilizar a lo largo de 1.000 rondas. El jugador 1 apostará 5 € por ronda, el jugador 2 apostará 10 € y el jugador 3 apostará 15€ por tirada. Nuestro gráfico mostrará la dinámica de los respectivos fondos y tamaños de apuesta.

La sesión del jugador 1 fue así:

Fisher system to the Test

Lo primero que notamos es que la sesión del Jugador 1 no tuvo muchos éxitos. Por el contrario, pasó casi toda la sesión en números rojos y terminó con una pérdida neta de 170 €. Su mayor apuesta fue de 45 €, lo que indica que sufrió un par de largas rachas de pérdidas. Pasemos ahora al Jugador 2.

Fisher system to the Test 2

Una vez más, vemos una tendencia negativa pronunciada, destacada por un par de rachas perdedoras de 12 rondas que hicieron que la cantidad apostada alcanzara un máximo de 270 €. Sí, el jugador recibió una paliza, pero probablemente habría llegado a cero si hubiera utilizado la Martingala. Mientras que el Jugador 2 tuvo un comienzo rentable, rápidamente entró en números rojos tras una larga racha de pérdidas. Dicho esto, la simulación muestra que el sistema Fisher puede ser viable sólo a corto plazo.

Pasemos al Jugador 3, que tenía una unidad básica de 15 €.

Fisher system to the Test 3

Al igual que ocurrió con los dos primeros jugadores, la progresión del bankroll del Jugador 3 es negativa a pesar de haber subido 240 € en la ronda 386. Esta sesión indica una vez más que la estrategia de Fisher puede funcionar en rachas cortas, pero a largo plazo no funciona.

Escollos de la estrategia Fisher

Si comparamos los resultados del Jugador 2 y del Jugador 3 con los resultados del Jugador 1, podemos concluir fácilmente que el sistema Fisher no garantiza beneficios ni siquiera a corto plazo. Si seguimos con Fisher durante una sesión larga, nuestro bankroll tenderá inevitablemente a cero. Esta barrera es demasiado común entre patrones de apuestas similares. Si en algún momento nos encontramos en números negros, probablemente sea prudente abandonar.

Conclusión

La estrategia de Fisher no es nueva, pero los principiantes nunca han oído hablar de ella, y en vano, porque es mucho más eficaz que la mayoría de las estrategias "conocidas".

A juzgar por el algoritmo Fisher, su objetivo es modificar el algoritmo Martingala con minimización del riesgo. En lugar de doblar después de cada pérdida, triplicamos la apuesta después de cuatro pérdidas consecutivas. De este modo, las posibilidades de agotar rápidamente el importe total del bankroll son mucho menores.

Probamos el algoritmo de Fisher construyendo una simulación de juego con apuestas base de 5, 10 y 15. Sólo 2 casos pueden considerarse exitosos porque los jugadores alcanzaron beneficios a corto plazo en determinados intervalos. En el caso restante, el jugador nunca obtuvo beneficios durante el juego. Es decir, podemos concluir que incluso a corto plazo, la estrategia puede no funcionar.

Por último, cabe preguntarse: ¿qué es mejor? ¿Usar la estrategia Fisher o la clásica Martingala? Depende de ti, pero creemos que Fischer tiene las de ganar. Aunque es posible no obtener beneficios, el riesgo de que se reduzca el capital suele ser menor. Así que la estrategia es adecuada para jugadores con un bankroll limitado. Pero en este caso, vale la pena elegir bien el valor de la tasa base.

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